VaR

今日はようやく業務らしい業務を任された。実務に即した仕事って言うのかな？保険計理人の意見書みたいのを金融庁に提出するんだけど、それの資料の一部を作ってるって感じかな。･･･といっても、まだまだ上司は本気で俺に業務を出してないと思うし、業務としては比較的軽いものだと思う。だから、俺がやったあとに尻拭いができるレベルだろう。ただ、VaR(Value at Risk)もしらない浅学な一保険社員が、いくら簡単な業務とはいえ、結構大枠をつかむだけでも少し時間がかかりそう。あ、VaR(Value at Risk)の簡単なイントロだけしておくと、現状で企業が抱えるリスクを計量化するってことかな。基本となるのは、いくつかの時系列の相関関数とか分散だとかで、これらをいくつかの手法を使ってどんだけリスクかかえてますかっていう指標を出す。俺がやるのは、一年ってスケールでそのVaRの値から外れているものを数え上げて、二項検定しろって話。なんか変なdecay factorとかってのが入ってて、それをどう処理していいか･･･？まぁ、今日の今日なんでちょっとごちゃごちゃしてるけど、結構面白いと思う。一度理解しちゃったら、また飽きちゃうかもしれないけど、既存の科学的手法がどれだけ社会に生かされているか、それを見たいってのが企業に勤めたひとつの理由でもあるから、リスク管理は楽しくてしょうがない。かなり生けてる職場なんじゃないかって思ってる。忙しそうだけど。
一個前に生保社員らしい生保感を出しすぎたんで、自分が考えてる生保の悪いところもあげておこうか･･･と思ったっけど、そろそろ終わりにして勉強しよう。